美联储将推出货币市场共同基金流动性工具，系金融危机8大工具 … 英为财情Investing.com - 最新消息显示，周四美国财长姆努钦称向美联储主席致信，批准成立MMLF（货币市场共同基金流动性工具）。 美联储在金融危机时期曾推出过8种非常规的流动性工具，除了购买商业票据以外，这是美联储“工具箱”中的又一关键工具。 中国债券市场流动性水平测度 - 360doc 债券市场流动性及其测度方法 （一）概念与指标讨论. 学术界对于如何定义市场流动性并没有形成统一的共识。Keynes（1930）和Hicks(1962)认为流动性是“市场价格将来的波动性”或“立即执行一笔交易的可能性… 交易平台的流动性与做市定价标准_网易 ... - 163
股市流动性_百度百科 - baike.baidu.com
流动性,评估,折扣-收益法评估中是否应考虑缺乏流动性折扣和控股 … Jun 05, 2014 新常态下的流动性评估 | 彭博Bloomberg | 中国 彭博Bloomberg | 中国 既然交易量是上升的，交易员们为什么仍感到流动性紧缩呢？ 答案就在于交易成本 。 在这段波动的时期，虽然执行的交易量与全球疫情爆发前大致相当（甚至更高），但数据显示交易员必须花费比之前高出约5-20倍的成本，具体数字因行业或发行人而异。 上海期货市场流动性研究 - shfe.com.cn 流动性指标的影响，因此具有很大的主观性和局限性。量价结合法比较常用的是 流动性比率，其原理是通过衡量交易量与价格波动之间的关系，来判断市场流动 性的高低，对流动性充足的市场而言，大量交易也不会引起价格大幅波动；若少 关注美联储零利率你就错了：市场交易逻辑切换 抛售避险资产 流 …
所有这些问题，其实都跟一场被交易员忽视的危机有关——流动性危机。 01 流动性衰竭. 上周美股的惨跌其实暴露出一个很严重的问题：市场的流动性面临枯竭。上周末，金融博客零对冲就警告称，当前标普500指数期货的流动性已经跌至历史低点附近。由于流动
第二种是市场流动性，这种流动性的含义可以从流动性本身的定义出发理解，即资产能够以一个合理的价格顺利变现的能力，通过交易的活跃程度和 流动性风险与资产交易总规模成反比，与价格的波动性成正比，与买卖力量的非对称性也成正比。 对于交易总规模较小、价格波动性较高和买卖力量不对称的资产，做市商需要等更长的时间和承担更大的价格风险，故买卖价差也会比较更高。 据摩根大通的数据，衡量美债流动性的一个重要指标--市场深度，或在不显著影响价格的情况下进行交易的能力，已跌至2008年金融危机以来所未见的 做市商退出"反噬"新三板流动性 ---去年下半年以来，新三板流动性不佳导致大批做市商退出相关业务，同时也在反噬新三板流动性。业内人士指出，做市交易制度仍需完善，未来仍然新三板提供流动性的"主力军"。 已在上交所备案的基金流动性服务商自动成为一般做市商，并可按指引有关规定申请主做市商资格 为进一步提升上市基金流动性，规范基金流动性
流动性对股票价格波动影响的实证分析 [摘要]股票市场流动性高低对股票价格波动具有重要 影响。无论在横盘时期、牛市时期还是在熊市时期，以换手 率作为度量的流动性与股票价格波动都显著正相关。
什么是债券市场流动性风险. 根据BIS定义，市场流动性是指交易者能够迅速进行大量金融资产交易而不会导致资产价格发生显著波动。Kyle和Harris提出从五个角度对流动性进行测量，即宽度、深度、即时性、弹性和影响力。 周二（3月10日） 现货黄金 延续上一交易日跌势，因全球股市大跌黄金继续充当获取流动性的工具。 现报1670.78美元，跌幅0.58%。 周一（3月9日）美国 所有这些问题，其实都跟一场被交易员忽视的危机有关——流动性危机。 01 流动性衰竭. 上周美股的惨跌其实暴露出一个很严重的问题：市场的流动性面临枯竭。上周末，金融博客零对冲就警告称，当前标普500指数期货的流动性已经跌至历史低点附近。由于流动
流动性的蒸发导致所有市场的价格大幅波动，整个cds市场暂时停顿，而在欧洲最深的债券交易池之一的意大利，两年期国债收益率在欧洲公开市场
【股票的流动性风险】 不论是对单支股票还是对整个股票市场来说，流动性水平都随时间的变动而不断变化，由于这种变化是不确定的，所以投资者可能从中获得的收益或损失也是不确定的，这种由于流动性变化的不确定性而给投资者带来损失的可能性就是流动性风险。 不妨总结一下。 市场风险(market risk)-由于金融资产价格或其波动性变动导致的风险。其实也就是一般人所理解的金融风险。这里的“金融资产”的涵义是非常广泛的，并不仅仅包含通常可交易的金融资产，如股票，债券，大宗商品，以及各种金融衍生品(CDS, 期权，期货）等等，也包括某些不可直接 宽度是指交易价格和市价的乖离，用买卖报价价差(quoted spread)来衡量。 买卖 报价价差= 做市商卖出报价(ask price)- 做市商买入报价(bid price). 差价越小， Amihud和Mendelson(1987)曾将投资者对证券要求的回报率描绘为有买卖意向的 双方报价差的递增凹函数,并认为到一个流动性更高的外国证券交易所上市能减少 流动 为了获得更佳卖价，卖方向做市商要求报价，希望让出售决定更为合理。当交易达成， 卖方不欲面对的持仓价格风险就成功转移至给做市商。 换个角度看，做市商