波动率指数的概念是杜克大学的Robert Whaley博士创立的，1993年，Whaley提出了通过股票期权市场的 价格 来编制波动率指数的理论，同年，CBOE开始编制 据彭博新闻，随着全球市场因对疫情的担忧而震荡，黄金正经历2008年金融危机以来最剧烈的价格波动。 芝加哥期权交易所黄金ETF波动性指数(CBOE Gold ETF Volatility Index)过去6个交易日上涨逾一倍，达到2008年11月以来的最高水平。 素有恐慌指数之称的cboe波动率指数(vix)一度飙升至3个月来的新高。 这一市场环境下，如何避险成为一些投资者不得不考虑的事。 中证君梳理了几个硬核避险选择—— 智通财经app获悉，周一，美国商品期货交易委员会(cftc)汇编的数据显示，投机者对芝加哥期权交易所(cboe)波动率指数(vix)期货合约的空头押注上周创下历史新高。 vix被广泛认为是市场上最好的波动率指标，上周五也触及7月份以来的最低水平，约为12。 "2018年芝加哥期权交易所（cboe）波动率指数vix累计上涨157%，年初和年末均出现波动率从10涨到30附近的行情，身边有朋友2018年主要就是做多美股波动率期货，赚了不少。"方正中期期货金融衍生品高级研究员彭博透露。 美银表示，Cboe波动率指数（VIX）和欧洲VStoxx均以接近史上最快的速度回落。 字体： 小 大 2020-05-20 15:44:56 来源： 金投网 阅读量：3061 【美银：市场变得愈发脆弱 需警惕波动性冲击风险】美银指出，由于市场变得更为脆弱， 投资 者需警惕价格的剧烈波动。 其中波动指数（vix）相关认购期权成交量，占据昨日10大成交合约中的其中9位，总计vix指数期权成交量达360万份，为日均成交的3倍。标普500指数及追踪交易所买卖基金 （etf ）的期权成交量亦较平日高。 美股… 显示全部
GVZ（CBOE Gold ETF Volatility Index）是2010年由芝加哥期权交易所(CBOE)推出的黄金ETF波动率指数，通过将VIX方法应用于SPDR黄金股票期权（代码- GLD）来衡量市场对黄金价格30天波动率的预期。GLD是一种交易所交易的基金（ETF），主要持有金砖。
随着全球市场因冠状病毒担忧而动荡，黄金正在经历2008年金融危机以来最剧烈的价格波动。这是因为全球决策者试图引入刺激政策来抵消疫情的经济影响。更广泛的市场也陷入拉锯，Cboe波动率指数接近30年高点。 北京时间25日凌晨，美股周一收盘重挫，道指下跌超过1000点。投资者对冠状病毒大流行的可能性及其对全球经济的潜在负面影响备感不安。衡量市场恐慌程度的cboe波动率指数飙升46%。黄金和国债等避险资产受到追捧，原油大幅收跌。 哪一个技术分析工具可以用来分析标普500波动率指数? 在TradingView上查看摆动指标、移动平均线和其他技术指标。 为了区别新旧波动率指数，cboe将s&p 100 波动率指数更名为"vxo"3，而新的s&p 500 波动率指数命名为"vix"。 波动率指数对于金融监管当局观测经济运行和市场运行具有重要的作用。 因 此，2005年以后欧洲及亚太地区交易所陆续编制和发布了波动率指数。 2008年，cboe率先将这套算法移植到商品和外汇上，由此创设出原油etf 波动率指数 （ovxsm） 、黄金etf波动率指数 （gvzsm） 以及欧元etf波动率指数 （evzsm） 等。 【vix编制算法】
读者来稿 | 浅析黄金ETF波动率指数_付鹏的财经世界 …
素有"恐慌指数"之称的芝加哥期权交易所（cboe）波动率指数（vix）暴涨44.37%，创下自去年11月9日特朗普当选美国总统以来新高。在此背景下，黄金 VIX误差和期权波动率交易策略,1. 波动率指标及其衍生品1.1 波动率指标VIX：随着标普500指标（SPX）期权交易量的不断增大，其对应的不同行权价和不同到期日期权隐含波动率一定程度上反映了市场上对SPX今后变化的期望。用这些隐含波动率导出一个波动率指标有利于度量这种市场上的期望，也是波动 3个月波动率指数推出，使得计算隐含波动率期限结构成为可能。 表为cboe旗下的vix指数系列 作为一个已经比较成熟的波动率指数，cboe在不断拓展指数系列的同时，还积极开发基于波动率指数的期货和期权产品，大大丰富了投资组合的选择。 上周资产波动普遍加大之际，衡量对冲黄金价格下跌成本的指标下滑。 由于美联储持续加息并缩减资产负债表，美股和美债波动率在2月初跳升，尽管此后有所回落，但依然高于1月底时的水平。 cboe/comex黄金波动率指数则连续第三周下滑，为今年以来最长连跌时间。
美国cboe黄金波动率指数广义自回归条件异方差（garch）模型（波动性分析模型） 这一页是什么？ Thursday, May 28th, 2020波动率预测 : 73.37% (-3.03%)
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什么是波动率指数（vix）？ 波动率指数或vix由芝加哥期权交易所（cboe）创建，是跟踪30天标普500一揽子指数期权隐含波动率的实时市场指数，也被华尔街成为"恐慌指标"或"恐慌指数"。 vix走高表明交易者预期标普500将更加动荡、更有压力。
周三(3月18日)纽市盘中，金价走低，现货黄金一度跌3.62%，刷新日低至1473.04美元/盎司； vix恐慌指数年内涨逾240%，成预测市场波动率水晶球？ 第一财经 2020-03-11 13:31:42. 作者：黄宇 责编：冯迪凡 "恐慌指数"vix升高，美股还是疯长？恐慌指数是什么？ 恐慌指数是波动率指数的俗称，英文简称为vix，该指数由美国芝加哥期权交易所（cboe）余1993年开始编制，2003年修正了编制方法。 上周美股经历了两次熔断，多国股市暴跌，素有恐慌指数支撑的cboe波动率指数（vix）直逼2008年次贷危机时高点。 不仅如此，资产被无差别抛售，包括传统意义上的"避险港湾"。上周国际金价一路暴跌，comex黄金价格在五个交易日内累计跌幅超过8.5%。 cboe波动率指数是衡量波动率的一个好方法。 它使用短期到期的看跌期权和看涨期权来计算波动率值。一般而言数值越高，市场越不稳定。 在2008-2009年金融危机期间，波动率指数几乎达到80。目前我们达到了39。 实际上，从市场波动率来看，反映市场恐慌情绪的cboe标普 500波动 率指数持续处于历史低位，24年以来没有这么低的波动率。 从近期全球突发事件来 波动率指数或vix由芝加哥期权交易所（cboe）创建，是跟踪30天标普500一揽子指数期权隐含波动率的实时市场指数，也被华尔街成为"恐慌指标"或