VIX指数衍生品交易 基础篇 VIX期货及其特性 | 权翼 … 2017-2-15 · 前文我们介绍了CBOE VIX指数的诞生、计量方法、以及统计分析特性。 VIX作为计算指数，没有现货产品可以直接进行交易。而期货是VIX指数衍生出的第一个可交易产品。 CBOE自2004年3月26日开始正式交易VIX期货。作为首个场内波动率直接交易产品 美国CBOE期权交易所交易结算制度与市场运作_图 … 图 11 CBOE VIX 指数期权波动与 VIX 指数波动关系（2008-2012） (三)利率期权(Interest Rate Options) 利率期权是基于美国国家债券收益的, 欧式的, 现金结算的期权. 现有的 能适合你需要的有短期, 中期和长期利率的期权. 这些期权给你以机会, 按你所认为的利率的 ETF 期权与指数设计
原油期货进一步与国际接轨，TAS指令仿真交易上 …
2014-9-23 · 结算 1，同时按 SOQ平掉指数部位头寸。 然后，在 11 点到12点半之间，按成交量加权平均策略建立指数部位头寸，并计算成交量加权平均的指数点位。其中一二步的指数部位也可视作纯净额调整。 最后，根据上述点位卖出平价看涨期权，如无平价看涨期权，则 C-VIX：中国版VIX编制手册强势来 … 2020-3-18 · 下表包含此示例中用于计算VIX指数的期权。VIX指数使用每个期权的买卖报价的中间值。行权价格为 的看涨期权和看跌期权通过取平均得到一个单一值。因此，行权价为1960的临期期权的价格为：(24.25 + 21.30)/2=22.775；下一期期权的价格为(27.30 + 24.90)/2 指数期货_百度百科
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Zacks投研：高波动率源于恐惧以外的更多原因|VIX_ … 2020-3-30 · 而VIX指数所追踪的一篮子期权的覆盖范围也扩展至到期日为未来两个月，加权平均到期日为30天的所有平价期权和价外期权（ 原文：In 2003, the Cboe - 产品详细说明 期权履约结算 ： 在任何一个交易日按程序递交的行权通知，行权后第3个交易日得到标的股票的交割。 持仓限额和行权限额： 头寸限仓根据标的股票的持仓股份和过去六个月的交易量而变化。对最大市值和交易最活跃的股票, 在市场的同一侧, 期权头寸限
Zacks投研：高波动率源于恐惧以外的更多原因_手机 …
喊救命的时候就怕没有人听到。不过在雪球上哭惨的效果显著，在3月10日邀请我搞了一次如何抄底油气的在线访谈后，雪球运营人员接着又邀请我在13日搞了一次直播。 这是我的人生第一次直播。没有什么经 … 管涛：我们从原油期货结算价跌为负值看到了什 … 2020-4-21 · 4月20日，WTI原油期货结算价跌至负值重新引燃了市场恐慌，标普500波动率（VIX）指数（衡量市场恐慌情绪的指数）收在43.83，较上日上升了15%，为4月8 股票期权专栏 | 上海证券交易所 2020-5-29 · 股票期权合约为上交所统一制定的、规定买方有权在将来特定时间以特定价格买入或者卖出约定股票或者跟踪股票指数的交易型开放式指数基金（ETF）等标的物的标准化合约。 Zacks投研：高波动率源于恐惧以外的更多原因_手机 … 2020-3-30 · VIX指数的历史及计算 Cboe环球市场公司（Cboe Global Markets Inc.）在1993年引入了波动率指数，这个指数让交易员和投资者了解到市场上期权的隐含波动率水平。最初的波动率指数是基于标普100指数期权（OEX）当中8个近月期权计算出来的。这些期权数据
我们从原油期货结算价跌为负值看到了什么？|原油 …
VIX指数_百度百科 VIX 指数编列的方式主要以S&P500指数期权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买看跌期权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当VIX指数越高时，表示投资人预期未来指数波动将加剧。 VIX恐慌指数期货CFD(VX)期货行情,新闻,报价_新浪 … 2020-6-8 · 新浪财经-期货频道为您提供VIX恐慌指数期货CFD(VX)期货行情,期货资料,,期货新闻,报价,机构报告,评论,现货价格,持仓分析等与VIX恐慌指数期货CFD(VIX 小C：从VIX指数计算到VIX期货定价 本文作者：管 … 2019-12-10 · 特别地，VIX指数也可以和VIX期货在方差维度上进行计算，注意日期需要匹配即可。基于以上可知，VIX期货可以高于、等于或低于VIX指数，这取决于远期方差（即“VIX期货交割日所对应的远期30天隐含波动”）是高于、等于或低于“当下的未来30天的隐含波动”。 白银分析中什么是VIX指数？-白银知识-金投网